KTI szakközgazdász képzés - Pénzügyi piacok 2010
Tananyag:
- Száz János: Pénzügyi termékek áralakulása, Jetset, 2009 (PTA)
- Száz János: Devizaopciók és részvényopciók árazása, Jetset, 2009 (DRÁ)
- Az előadások és szemináriumok anyaga
- Ajánlott:
- Nicholas Dunbar: A talált pénz. (Panem, 2000)
- Száz János kapcsolódó előadása a Mindentudás Egyetemén.
Előadások (9:40- E338):
Az anyagok csak VPN-nel, vagy egyetemi gépeken érhetőek el. Beállítási segédlet.
- 1. előadás (2010. február 26.): Kötvények árazása, hozamfajták, hozamgörbék (PTA 15-35., 48-76., 91-95, oldal).
- 2. előadás (2010. március 5.): Kötvények kockázata, átlagidő és konvexitás, kötvényportfóliók (PTA 76-91., 147-155. oldal). Egy kis példa számtani, mértani átlagokra.
- 3. előadás: (2010. március 12.): Határidős ügyletek, arbitrázskörök (PTA 96-113. o.)
- 4. előadás: (2010. március 26.): Opciók és árazásuk a binomiális modellben (DRÁ 13-76. o.)
- Rögtönzés (frissítve 04. 16.)
- John Hull honlapja (download software kipróbálható)
- Makró
- 5. előadás: (2010. április 16.): Reálopciók, csereügyletek (PTA 113-119., 145-191. o.)
- 6. előadás: (2010. április 23.): A Black-Scholes modell, összetett opciós pozíciók (DRÁ 81-98, 127-185 . o.)
- 7. előadás: Fedezeti ügyletek, kockázatkezelés (DRÁ 262-293. o.)
Szemináriumok (14:20- E250):
- 1. szeminárium (2010. március 12.): Kötvények, átlagidő, hozamgörbe
- 2. szeminárium (2010. március 19.): Határidős ügyletek
- 3. szeminárium (2010. április 16.): Opcióárazás a binomiális modellben, csereügyletek
- 4. szeminárium (2010. április 23.): Opciók a folytonos modellben, összetett opciós pozíciók. Megoldás.
- 5. szeminárium: Gyakorlósor.
- 6. szeminárium: Vizsga
A házi feladat letölthető, ezekből a feladatokból megoldandó az 1-13 feladatok. (40 pont).
Leadási határidő: 2010. április 30. Formátum: rövid (2-5 oldalas) dokumentáció a lényeges táblázatokkal és ábrákkal, valamint az excel fájlok. Leadás: e-mailben (daniel.havran@uni-corvinus.hu).
Vizsgán egy A4-es lap használható. Normális eloszlás kinyomtatható.
Vizsgaeredmények. Akinek nem sikerült, azok majd egyeztessenek a tárgyfelelőssel egy szeptember végi utóvizsga időpontot.
Megtekintés: május 21. péntek, 14:00-15:00, E279.